機械学習による金融

学習院大学経済学部　教授　白田由香利

Text: M. L. De Prado: Advances in Financial Machine Learning",　Chap 16 "Machine Learning Asset Allocation"
  1. 相関を求める MP4
  2. 階層化クラスタリングのデンドログラム クラスタリングの数学(MP4) MP4
  3. 准対角化 　 　MP4
  4. 投資配分の計算 BiSectionの数学(MP4) MP4
  5. Capital Market Line Capital Market Lineの数学(MP4) 2アセット(MP4) 　2アセット解答(MP4) 　3アセット(MP4)